【信达证券】【202508】风险因子及风险控制系列之二：共同风险、特质风险的计算及应用-40页 证券期货研究报告

信达证券 金融 2025年 PDF 3.63 MB

【银河证券】【20250811】方差分析（七）_特质收益协方差矩阵稀疏还是稠密-30页 证券期货研究报告

银河证券 金融 2025年 PDF 4.19 MB

【海通证券】【20230919】“琢璞”系列报告：考虑时变波动率和交易成本的投资组合策略-21页 行业研究

海通证券 金融 2023年 PDF 2.47 MB

【国泰君安证券】【20230628】大类资产配置量化模型研究系列之五：不同协方差矩阵估计方法对比分析-20页 行业研究

国泰君安证券 金融 2023年 PDF 1.82 MB

【国泰君安证券】【20240530】基于Barra+CNE6的A股风险模型实践：股票协方差矩阵估计篇-31页 行业研究

国泰君安证券 金融 2024年 PDF 1.7 MB